Сравнение JGSA.L с ERN1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L).
JGSA.L и ERN1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGSA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и ERN1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGSA.L и ERN1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.47% | 5.06% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | -0.02% | 1.11% | 0.74% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.37% | 926.99% | 26.16% | -339.28% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у ERN1.L с доходностью -0.37%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
ERN1.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -599.07%
- 1 год
- 908.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGSA.L и ERN1.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERN1.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGSA.L vs. ERN1.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
ERN1.L
Сравнение JGSA.L c ERN1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGSA.L | ERN1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.81 | 1.36 | +5.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.59 | -1.33 | +12.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 0.03 | +3.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 1.52 | +8.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.64 | 2.78 | +51.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGSA.L | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 1.36 | +5.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.23 | — | — |
Корреляция
Корреляция между JGSA.L и ERN1.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и ERN1.L
JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.43% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и ERN1.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки ERN1.L в -596.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и ERN1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGSA.L | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -596.86% | +595.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -297.73% | +297.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -596.86% | +596.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -596.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -590.68% | +590.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -36.27% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 326.57% | -326.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и ERN1.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.28% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 3.06% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 661.69% | -661.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 344.47% | -343.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 243.54% | -242.93% |