Сравнение JGSA.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
JGSA.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGSA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGSA.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.47% | 5.06% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | -0.02% | 1.11% | 0.74% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.06% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.60% |
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGSA.L и CSH2.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGSA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
CSH2.L
Сравнение JGSA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGSA.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.81 | 7.39 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.59 | 13.85 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 3.89 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 28.85 | -18.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.64 | 144.45 | -89.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGSA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 7.39 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | 6.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.23 | 4.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JGSA.L и CSH2.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и CSH2.L
Ни JGSA.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и CSH2.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGSA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.37% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -0.16% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -0.29% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и CSH2.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.37% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.61% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 0.56% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 0.44% | +0.17% |