PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGSA.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGSA.L с JPLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

JGSA.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGSA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGSA.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc		0.47%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%1.11%0.42%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.06%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%
Разные валюты инструментов

JGSA.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.

JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.28%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
1.08%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JGSA.L:
JGSA.L с ERNS.LJGSA.L с ERN1.LJGSA.L с JGST.LJGSA.L с CSH2.LJGSA.L с BB3M.LJGSA.L с U03A.LJGSA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий JGSA.L и JPLG.L

JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Доходность на риск

JGSA.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGSA.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

1.43

+5.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.59

1.88

+9.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.29

+1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.33

2.39

+7.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.64

9.76

+44.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGSA.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа JPLG.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGSA.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

1.43

+5.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

0.95

+5.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.23

0.65

+3.57

Корреляция

Корреляция между JGSA.L и JPLG.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и JPLG.L

Ни JGSA.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и JPLG.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGSA.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-27.53%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-9.48%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-13.65%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.08%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.34%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.65%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и JPLG.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGSA.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.48%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

6.13%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

11.13%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

10.98%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

13.87%

-13.26%