PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGSA.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGSA.L с JREG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L).

JGSA.L и JREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGSA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGSA.L и JREG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc		0.47%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%1.11%0.74%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-0.45%11.22%20.75%19.41%-7.92%25.50%13.77%10.20%
Разные валюты инструментов

JGSA.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -0.45%.

JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.28%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

JREG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.79%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JGSA.L:
JGSA.L с ERNS.LJGSA.L с ERN1.LJGSA.L с JGST.LJGSA.L с CSH2.LJGSA.L с BB3M.LJGSA.L с U03A.LJGSA.L с JPLG.L
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с VOOJREG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий JGSA.L и JREG.L

JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Доходность на риск

JGSA.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGSA.LJREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

1.13

+5.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.59

1.59

+10.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.23

+2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.33

2.61

+7.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.64

9.50

+45.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGSA.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGSA.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

1.13

+5.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

0.82

+5.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.23

0.78

+3.45

Корреляция

Корреляция между JGSA.L и JREG.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и JREG.L

Ни JGSA.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и JREG.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и JREG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGSA.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-33.82%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-11.54%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-25.33%

+24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.25%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-4.92%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.11%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGSA.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

5.48%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

8.96%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

14.83%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

14.35%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

16.25%

-15.64%