PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGST.L с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGST.L с JEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

JGST.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		0.48%4.98%0.79%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.11%0.86%0.59%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 1.11%.

JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
0.20%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.72%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JGST.L:
JGST.L с CRPA.LJGST.L с SGOVJGST.L с EEI.LJGST.L с ERNS.LJGST.L с BINCJGST.L с SMHJGST.L с ERN1.L
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO

Сравнение комиссий JGST.L и JEIP.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.

JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Доходность на риск

JGST.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGST.LJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

0.43

+7.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

0.65

+12.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.09

+2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

0.86

+9.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

3.01

+62.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGST.L vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGST.LJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

0.43

+7.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.16

+4.16

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JEIP.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JEIP.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JEIP.L в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JEIP.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGST.LJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-15.73%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-9.08%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.62%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-5.40%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.82%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JEIP.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGST.LJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.17%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

6.44%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

11.87%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

11.55%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

11.55%

-11.00%