PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

JGRO и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-4.80%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий JGRO и PJFG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JGRO vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.64

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

2.78

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFG равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.09

-0.27

Корреляция

Корреляция между JGRO и PJFG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и PJFG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и PJFG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-24.24%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-19.00%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-15.03%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.71%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.70%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и PJFG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.23%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.45%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

23.56%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.06%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.06%

-0.94%