Сравнение JGLTX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLTX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -7.02% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JARTX по среднегодовой доходности: 20.70% против 14.39% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 20.70%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLTX и JARTX
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JGLTX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JGLTX
JARTX
Сравнение JGLTX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLTX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.00 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.66 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 2.24 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JGLTX и JARTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и JARTX
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.66% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и JARTX
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -56.70% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -19.19% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -41.09% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -41.09% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -15.58% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -16.91% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.62% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и JARTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund (JARTX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.78% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 13.74% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 22.93% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 21.98% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 21.38% | +2.93% |