Сравнение JGLTX с JANEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).
JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и JANEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLTX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -5.51% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.03% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 20.91% против 11.74% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 20.91%
JANEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLTX и JANEX
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.
Доходность на риск
JGLTX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JGLTX
JANEX
Сравнение JGLTX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLTX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.27 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.51 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.49 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 1.68 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLTX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.27 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JGLTX и JANEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и JANEX
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности JANEX в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.50% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.91% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и JANEX
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JANEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLTX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -79.85% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -11.40% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -24.24% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -38.24% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -8.09% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -25.23% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.68% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и JANEX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLTX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.46% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 10.47% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 18.68% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 17.60% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 18.66% | +5.64% |