PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGLO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с LVHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. JGLO is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, JGLO returned 10.31% vs 33.32% for LVHI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.

JGLO

1 день
-1.13%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
2.66%
С начала года
4.99%
1 год
10.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.31%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.82%
1 год
33.32%
3 года*
22.09%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и LVHI

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		4.99%14.07%17.00%8.01%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.82%27.12%14.81%5.46%

Correlation

The correlation between JGLO and LVHI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between JGLO and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и LVHI

Секторы
JGLO
LVHI

Технологии

31.6%
0.1%

Финансовые услуги

17.3%
23.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
5.4%

Здравоохранение

8.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.8%

Промышленность

7.8%
13.3%

Энергетика

3.9%
16.4%

Коммунальные услуги

2.2%
9.8%

Сырьевые материалы

1.6%
6.8%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
9.3%

Технологии

JGLO
31.6%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
LVHI
23.9%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
LVHI
5.4%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
LVHI
5.8%

Промышленность

JGLO
7.8%
LVHI
13.3%

Энергетика

JGLO
3.9%
LVHI
16.4%

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
LVHI
9.8%

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
LVHI
6.8%

Недвижимость

JGLO
1.5%
LVHI
1.8%

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
LVHI
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

JGLO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.50

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.85

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

5.51

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

22.69

-18.35

JGLO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и LVHI

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-32.31%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.08%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.48%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.47%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и LVHI

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.11%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.64%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

9.55%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

11.06%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

13.71%

+0.38%

Сравнение комиссий JGLO и LVHI

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и LVHI

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LVHI в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.60%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and LVHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLO has higher volatility (3.68%) compared to LVHI (2.11%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 33.32% vs 10.31% for JGLO. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.32% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

LVHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.14% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор