PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JGLO и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%14.25%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JGLO и JTEK

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.65

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

2.77

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между JGLO и JTEK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и JTEK

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и JTEK

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-30.61%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-22.02%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-16.91%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.66%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.31%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и JTEK

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.74%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

19.53%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

29.17%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

27.48%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

27.48%

-13.31%