Сравнение JGLO с INKM
JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 12.10% vs 12.60% for INKM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.89%.
JGLO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.86%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам JGLO и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 6.19% | 14.07% | 17.00% | 8.01% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.89% | 11.86% | 5.70% | 6.22% |
Correlation
The correlation between JGLO and INKM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between JGLO and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGLO vs. INKM — Ранг доходности на риск
JGLO
INKM
Сравнение JGLO c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGLO | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.78 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 10.94 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGLO и INKM
Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGLO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -28.58% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -4.55% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.67% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.15% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и INKM
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGLO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.36% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 4.78% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 6.00% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.31% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.74% | +4.34% |
Сравнение комиссий JGLO и INKM
JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и INKM
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности INKM в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.77% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.13% | 1.20% | 2.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGLO and INKM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGLO has higher volatility (3.49%) compared to INKM (1.36%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs INKM's -28.58%.
On 1-year performance, INKM leads with 12.60% vs 12.10% for JGLO. On fees, JGLO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INKM has performed better with a 12.60% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JGLO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.13% for JGLO.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.50% for INKM.
INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGLO и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор