Сравнение JGLO с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
JGLO и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLO и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLO и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | -3.18% | 14.07% | 17.00% | 8.01% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.
JGLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и INKM
JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
JGLO vs. INKM — Ранг доходности на риск
JGLO
INKM
Сравнение JGLO c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLO | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.95 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.92 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.53 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JGLO и INKM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и INKM
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.24% | 1.20% | 2.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и INKM
Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -28.58% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -5.76% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.21% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.73% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.30% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и INKM
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.97% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 4.62% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 7.83% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 8.30% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 9.77% | +4.40% |