PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

JGLO и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и IMFL

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий JGLO и IMFL

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

JGLO vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.09

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.71

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.96

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

11.45

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.09

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Корреляция

Корреляция между JGLO и IMFL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и IMFL

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и IMFL

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.26%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.77%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.51%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-7.37%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и IMFL

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.34%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.89%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.63%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.87%

-1.70%