PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

JGLO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и IDV

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий JGLO и IDV

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.86

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.56

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

4.18

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

18.52

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.86

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.21

+0.79

Корреляция

Корреляция между JGLO и IDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и IDV

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и IDV

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-70.14%

+54.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.76%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.37%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-15.53%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.43%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и IDV

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.99%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.93%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.61%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.48%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.96%

-3.79%