PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с FGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).

JGLO и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и FGD

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK

Сравнение комиссий JGLO и FGD

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.64

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.46

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.82

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

14.55

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.64

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.25

+0.75

Корреляция

Корреляция между JGLO и FGD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и FGD

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FGD в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и FGD

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и FGD.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-68.05%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.51%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-12.66%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.76%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и FGD

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.91%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.04%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.04%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.92%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.29%

-4.12%