Сравнение JGACX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и VIGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund	-8.78%	14.89%	41.22%	39.06%	-30.57%	20.93%	52.51%	35.24%	-2.01%	28.54%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	-10.40%	19.43%	32.67%	46.76%	-33.14%	27.26%	40.18%	37.23%	-3.35%	27.80%

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGACX имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции VIGAX немного отстают с 16.02%.

JGACX

1 день: 3.86%

1 месяц: -4.85%

С начала года: -8.78%

6 месяцев: -9.29%

1 год: 15.44%

3 года*: 22.40%

5 лет*: 10.74%

10 лет*: 16.68%

VIGAX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -10.40%

6 месяцев: -9.20%

1 год: 17.18%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 16.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Growth Advantage Fund

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JGACX:

JGACX с VOO JGACX с VUG JGACX с SPY JGACX с FAGCX JGACX с FBCG JGACX с VGT JGACX с VTV

Часто сравнивают с VIGAX:

VIGAX с VUG VIGAX с INDEX VIGAX с VVIAX VIGAX с VWUAX VIGAX с SCHG VIGAX с FLCNX VIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий JGACX и VIGAX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

JGACX

JPMorgan Growth Advantage Fund

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JGACX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JGACX	VIGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	0.80	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	1.30	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.18	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	1.11	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.29	3.96	-0.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JGACX	VIGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	0.80	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.51	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.75	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.44	+0.11

Корреляция

Корреляция между JGACX и VIGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и VIGAX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund	18.88%	17.22%	16.40%	0.81%	0.54%	19.49%	12.46%	11.71%	11.44%	0.16%	0.00%	3.95%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.44%	0.40%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и VIGAX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JGACX	VIGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-50.66%	-3.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.94%	-16.51%	+0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.58%	-35.63%	+0.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.58%	-35.63%	+0.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.69%	-13.18%	+0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.30%	-12.02%	+2.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	4.64%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и VIGAX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.88% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JGACX	VIGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.88%	7.01%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.61%	12.73%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.61%	22.99%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.57%	22.36%	+0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.91%	21.53%	+1.38%

Сравнение JGACX с VIGAX

Доходность

Сравнение доходности JGACX и VIGAX

Сравнение доходности по годам JGACX и VIGAX

Доходность по периодам

JGACX

VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JGACX и VIGAX

Доходность на риск

JGACX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

JGACX

VIGAX

Сравнение JGACX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JGACX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и VIGAX

Просадки

Сравнение просадок JGACX и VIGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и VIGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)