Сравнение JGACX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGACX имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции TILIX немного отстают с 16.52%.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и TILIX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JGACX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JGACX
TILIX
Сравнение JGACX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.32 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и TILIX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и TILIX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -50.54% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.24% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -32.68% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -32.68% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -13.10% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.77% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и TILIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.88% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.72% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.38% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.61% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.50% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.04% | +1.87% |