Сравнение JGACX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -16.01% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и GQEPX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
JGACX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
JGACX
GQEPX
Сравнение JGACX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.66 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 1.86 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и GQEPX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и GQEPX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -28.45% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -8.34% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -20.49% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -6.50% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -5.75% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.49% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и GQEPX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 2.77% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.29% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 12.41% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.87% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.85% | +4.06% |