PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с FGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с FGRO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или FGRO.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.30%
9.96%
FAGCX
FGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.43

FGRO:

0.24

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.77

FGRO:

0.53

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.11

FGRO:

1.07

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.45

FGRO:

0.25

Коэф-т Мартина

FAGCX:

1.54

FGRO:

0.87

Индекс Язвы

FAGCX:

7.83%

FGRO:

7.77%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.07%

FGRO:

27.62%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

FGRO:

-44.52%

Текущая просадка

FAGCX:

-17.17%

FGRO:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -10.75%, что значительно выше, чем у FGRO с доходностью -12.09%.

FAGCX

С начала года

-10.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-7.64%

1 год

13.11%

5 лет

13.17%

10 лет

9.84%

FGRO

С начала года

-12.09%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.55%

1 год

5.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и FGRO

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGRO в 0.59%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
График комиссии FGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRO: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и FGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FGRO
Ранг риск-скорректированной доходности FGRO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGCX: 0.43
FGRO: 0.18
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.77
FGRO: 0.43
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGCX: 1.11
FGRO: 1.06
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGCX: 0.45
FGRO: 0.18
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGCX: 1.54
FGRO: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FGRO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.18
FAGCX
FGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FGRO

FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM2024202320222021
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.11%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FGRO

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, что больше максимальной просадки FGRO в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.17%
-17.05%
FAGCX
FGRO

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FGRO

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеют волатильность 17.19% и 18.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
18.04%
FAGCX
FGRO