PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGCX с FGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGCX с FGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) and FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) are both funds - FAGCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FAGCX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for FGRO.

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAGCX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
13.74%
С начала года
14.35%
1 год
26.26%
3 года*
28.11%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.36%

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGCX и FGRO

2026 (YTD)
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		2.62%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%

Correlation

The correlation between FAGCX and FGRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FXAIXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VIGAXFAGCX с CMTFXFAGCX с VADGXFAGCX с SPY
Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTECFGRO с FSKAX

Доходность на риск

FAGCX vs. FGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGCXFGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

—

—

FAGCX vs. FGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FGRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGCXFGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGCXFGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

—

—

Сравнение комиссий FAGCX и FGRO

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FGRO

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		3.21%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAGCX and FGRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGCX и FGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор