PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с VADGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с VADGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или VADGX.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и VADGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.29%
16.15%
FAGCX
VADGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.43

VADGX:

0.23

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.77

VADGX:

0.43

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.11

VADGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.45

VADGX:

0.22

Коэф-т Мартина

FAGCX:

1.54

VADGX:

0.81

Индекс Язвы

FAGCX:

7.83%

VADGX:

4.25%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.07%

VADGX:

14.77%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

VADGX:

-15.75%

Текущая просадка

FAGCX:

-17.17%

VADGX:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью -3.81%.

FAGCX

С начала года

-10.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-7.64%

1 год

13.11%

5 лет

13.17%

10 лет

9.84%

VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и VADGX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и VADGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGCX: 0.43
VADGX: 0.23
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.77
VADGX: 0.43
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGCX: 1.11
VADGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGCX: 0.45
VADGX: 0.22
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGCX: 1.54
VADGX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.23
FAGCX
VADGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и VADGX

FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM2024202320222021
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и VADGX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VADGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.17%
-9.36%
FAGCX
VADGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и VADGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
11.15%
FAGCX
VADGX