PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с CMTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с CMTFX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. CMTFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или CMTFX.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и CMTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
585.76%
944.96%
FAGCX
CMTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

1.67

CMTFX:

1.02

Коэф-т Сортино

FAGCX:

2.23

CMTFX:

1.44

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.30

CMTFX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

1.86

CMTFX:

1.42

Коэф-т Мартина

FAGCX:

9.87

CMTFX:

4.62

Индекс Язвы

FAGCX:

3.59%

CMTFX:

5.12%

Дневная вол-ть

FAGCX:

21.24%

CMTFX:

23.29%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

CMTFX:

-68.25%

Текущая просадка

FAGCX:

-2.38%

CMTFX:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 11.97% против 17.40% соответственно.

FAGCX

С начала года

4.28%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

24.85%

1 год

33.49%

5 лет

14.84%

10 лет

11.97%

CMTFX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

15.96%

1 год

21.08%

5 лет

16.09%

10 лет

17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и CMTFX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
График комиссии CMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и CMTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.671.02
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.231.44
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.19
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.861.42
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.874.62
FAGCX
CMTFX

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.67
1.02
FAGCX
CMTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и CMTFX

Ни FAGCX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и CMTFX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.38%
-3.45%
FAGCX
CMTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и CMTFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) составляет 7.41%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.41%
8.30%
FAGCX
CMTFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab