PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с CMTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с CMTFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. CMTFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или CMTFX.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и CMTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.61

CMTFX:

0.42

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.99

CMTFX:

0.79

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.14

CMTFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.64

CMTFX:

0.49

Коэф-т Мартина

FAGCX:

2.01

CMTFX:

1.48

Индекс Язвы

FAGCX:

8.42%

CMTFX:

8.78%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.17%

CMTFX:

30.57%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

CMTFX:

-68.25%

Текущая просадка

FAGCX:

-10.74%

CMTFX:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 10.59% против 16.27% соответственно.

FAGCX

С начала года

-3.82%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-4.40%

1 год

16.98%

5 лет

13.83%

10 лет

10.59%

CMTFX

С начала года

-2.39%

1 месяц

14.13%

6 месяцев

-3.11%

1 год

12.61%

5 лет

16.75%

10 лет

16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и CMTFX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и CMTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и CMTFX

Ни FAGCX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и CMTFX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и CMTFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) составляет 7.34%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...