PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с CMTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с CMTFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. CMTFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или CMTFX.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и CMTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.44%
818.68%
FAGCX
CMTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.43

CMTFX:

0.25

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.77

CMTFX:

0.56

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.11

CMTFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.45

CMTFX:

0.28

Коэф-т Мартина

FAGCX:

1.54

CMTFX:

0.90

Индекс Язвы

FAGCX:

7.83%

CMTFX:

8.36%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.07%

CMTFX:

30.35%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

CMTFX:

-68.25%

Текущая просадка

FAGCX:

-17.17%

CMTFX:

-15.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -10.75%, а CMTFX немного выше – -10.50%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.30% соответственно.

FAGCX

С начала года

-10.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-7.64%

1 год

13.11%

5 лет

13.17%

10 лет

9.84%

CMTFX

С начала года

-10.50%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-8.30%

1 год

7.49%

5 лет

15.51%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и CMTFX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
График комиссии CMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMTFX: 0.92%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и CMTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGCX: 0.43
CMTFX: 0.25
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.77
CMTFX: 0.56
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGCX: 1.11
CMTFX: 1.08
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGCX: 0.45
CMTFX: 0.28
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGCX: 1.54
CMTFX: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.25
FAGCX
CMTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и CMTFX

Ни FAGCX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и CMTFX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.17%
-15.12%
FAGCX
CMTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и CMTFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) составляет 17.19%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
18.94%
FAGCX
CMTFX