PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции CMTFX по среднегодовой доходности: 22.70% против 21.08% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с SPY
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIXCMTFX с FDFIX

Сравнение комиссий FAGCX и CMTFX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FAGCX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.86

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.34

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.20

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FAGCX и CMTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и CMTFX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и CMTFX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-68.28%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-14.35%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-39.42%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-39.42%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-10.42%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-16.39%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.09%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и CMTFX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 8.51% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.94%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

16.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

27.32%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

25.88%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

24.70%

-0.28%