PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.02% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFXFAGCX с SPY
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий FAGCX и VIGAX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAGCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.30

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.96

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FAGCX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и VIGAX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и VIGAX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-50.66%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-16.51%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-35.63%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-35.63%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-13.18%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-12.02%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и VIGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.01%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.73%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.99%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

22.36%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.53%

+2.89%