PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGCX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.16% соответственно.


FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий FAGCX и VUG

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

FAGCX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGCXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.19

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.15

+1.21

FAGCX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGCXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между FAGCX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и VUG

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и VUG

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


FAGCXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-50.68%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-16.53%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-35.61%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-35.61%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-12.25%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-7.13%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и VUG

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAGCXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.12%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.70%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.70%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

22.22%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.38%

+3.04%