Сравнение FAGCX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.16% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и VUG
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FAGCX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FAGCX
VUG
Сравнение FAGCX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.15 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и VUG
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и VUG
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -50.68% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -16.53% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -35.61% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -35.61% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -12.25% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -7.13% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.72% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и VUG
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.12% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.70% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.70% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.22% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.38% | +3.04% |