PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.72%
852.77%
FAGCX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.43

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.77

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.11

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.45

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

FAGCX:

1.54

VUG:

2.22

Индекс Язвы

FAGCX:

7.83%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.07%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FAGCX:

-17.17%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.84% против 14.23% соответственно.

FAGCX

С начала года

-10.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-7.64%

1 год

13.11%

5 лет

13.17%

10 лет

9.84%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и VUG

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGCX: 0.43
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.77
VUG: 0.95
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGCX: 1.11
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGCX: 0.45
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGCX: 1.54
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.57
FAGCX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и VUG

FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и VUG

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.17%
-11.84%
FAGCX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и VUG

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.19% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
16.77%
FAGCX
VUG