PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с FCGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JFRDX returned 11.70%/yr vs 19.86%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 23.92%.

JFRDX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.18%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.13%
1 год
26.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

FCGSX

1 день
0.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
23.92%
6 месяцев
25.96%
1 год
56.65%
3 года*
34.73%
5 лет*
19.86%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		8.41%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.92%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%31.02%

Correlation

The correlation between JFRDX and FCGSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between JFRDX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX

Доходность на риск

JFRDX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXFCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.32

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.10

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

5.62

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

25.64

-20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.32

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и FCGSX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и FCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-38.77%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-10.42%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-26.07%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-38.77%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.96%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.28%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и FCGSX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 4.45% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.38%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.66%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

23.66%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

23.24%

-1.19%

Сравнение комиссий JFRDX и FCGSX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и FCGSX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FCGSX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.45%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.08%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JFRDX and FCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JFRDX has higher volatility (4.45%) compared to FCGSX (4.38%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs FCGSX's -38.77%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и FCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор