Сравнение JFRDX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D	-12.26%	18.31%	28.26%	40.01%	-33.58%	22.73%	39.22%	36.75%	1.49%	16.74%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	31.02%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

JFRDX

1 день: 4.43%

1 месяц: -5.12%

С начала года: -12.26%

6 месяцев: -12.49%

1 год: 12.99%

3 года*: 17.78%

5 лет*: 7.92%

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Forty Fund Class D

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JFRDX:

JFRDX с QQQ JFRDX с SPY JFRDX с JANEX JFRDX с JANVX JFRDX с GTLLX JFRDX с SPMO JFRDX с SWPPX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JFRDX и FCGSX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JFRDX

Janus Henderson Forty Fund Class D

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JFRDX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFRDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JFRDX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	1.66	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	2.34	-1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	2.98	-2.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.33	13.43	-11.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JFRDX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	1.66	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.63	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.88	-0.23

Корреляция

Корреляция между JFRDX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и FCGSX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D	14.93%	13.10%	11.27%	9.12%	0.06%	10.12%	8.26%	7.21%	8.88%	9.68%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и FCGSX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JFRDX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.91%	-38.77%	-2.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.05%	-13.10%	-5.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.91%	-38.77%	-2.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.46%	-6.44%	-9.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.25%	-7.05%	-1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.57%	2.91%	+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и FCGSX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.76% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JFRDX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.76%	8.15%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.72%	14.39%	-0.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.93%	24.14%	-1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.00%	23.69%	-1.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.13%	23.19%	-1.06%

Сравнение JFRDX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и FCGSX

Сравнение доходности по годам JFRDX и FCGSX

Доходность по периодам

JFRDX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JFRDX и FCGSX

Доходность на риск

JFRDX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

JFRDX

FCGSX

Сравнение JFRDX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JFRDX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)