Сравнение JFR с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.56% соответственно.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и FAGIX
JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
JFR vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
JFR
FAGIX
Сравнение JFR c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.05 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.84 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.33 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.92 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.05 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JFR и FAGIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и FAGIX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и FAGIX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -37.97% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -4.41% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -15.42% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -28.45% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -2.22% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.01% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.06% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и FAGIX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.86% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 4.70% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 7.05% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 6.49% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 7.79% | +8.86% |