Сравнение JFR с FTHY

С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FTHY с доходностью -1.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JFR, и FTHY имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FTHY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JFR и FTHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности FTHY в 11.17%

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и FTHY.

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.