Сравнение JFR с HYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. HYI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и HYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и HYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -1.52% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у HYI с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFR имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции HYI немного отстают с 6.01%.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
HYI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и HYI
JFR берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFR vs. HYI — Ранг доходности на риск
JFR
HYI
Сравнение JFR c HYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | HYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.02 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JFR и HYI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и HYI
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности HYI в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.64% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и HYI
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и HYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -36.06% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.19% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -26.35% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -36.06% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.00% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -5.81% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и HYI
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.77% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 5.25% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 8.37% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 11.26% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 12.96% | +3.69% |