Сравнение JFR с ISD

С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JFR, и ISD имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ISD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JFR и ISD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности ISD в 9.54%

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и ISD.

Текущая волатильность для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) составляет 5.01%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что JFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.