PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFNAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFNAX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и SPDR Gold Shares (GLD).

JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFNAX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		-3.77%24.61%3.41%7.35%-2.86%6.59%25.42%28.98%4.00%22.35%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции JFNAX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.11% соответственно.

JFNAX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
11.78%
1 год
21.47%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.96%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с JFNAX:
JFNAX с JNGLXJFNAX с PHSTXJFNAX с VGTJFNAX с IBBJFNAX с FSHCXJFNAX с FSPHXJFNAX с SOXX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий JFNAX и GLD

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

JFNAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг доходности на риск JFNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFNAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFNAXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.89

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.70

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

9.90

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFNAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFNAXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между JFNAX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и GLD

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		4.73%4.56%5.74%4.28%0.08%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%0.97%8.93%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и GLD

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JFNAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-45.56%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-19.21%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-21.03%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.39%

-22.00%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-11.71%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-16.17%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.25%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и GLD

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) составляет 6.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFNAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

10.48%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

24.34%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

27.81%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.75%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.88%

+1.53%