Сравнение JFLX с XLE
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. JFLX is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам JFLX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | -1.97% |
Correlation
The correlation between JFLX and XLE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. XLE — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение JFLX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и XLE
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -71.26% | +68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.20% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -17.95% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 20.96% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 25.87% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 29.58% | -26.97% |
Сравнение комиссий JFLX и XLE
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и XLE
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and XLE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JFLX has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.66% for XLE.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор