Сравнение JFLX с JMOM
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JFLX is actively managed, while JMOM is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 22.57% | 0.77% |
Correlation
The correlation between JFLX and JMOM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JFLX
JMOM
Сравнение JFLX c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.82 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JMOM
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -34.31% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.35% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.31% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 14.31% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 18.65% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 20.13% | -17.54% |
Сравнение комиссий JFLX и JMOM
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JMOM
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JMOM в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JMOM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.72% for JMOM.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор