Сравнение JFLX с JCPB
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 1.31%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 1.31% | 1.44% |
Correlation
The correlation between JFLX and JCPB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCPB
Сравнение JFLX c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JCPB
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -16.67% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.76% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.24% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.74% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.40% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.04% | -2.37% |
Сравнение комиссий JFLX и JCPB
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JCPB
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности JCPB в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.89% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JCPB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JCPB has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.27% for JFLX.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор