Сравнение JFLX с DBE
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. JFLX is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам JFLX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -5.22% |
Correlation
The correlation between JFLX and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. DBE — Ранг доходности на риск
JFLX
DBE
Сравнение JFLX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.09 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и DBE
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -86.69% | +84.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -30.27% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -57.31% | +56.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 34.97% | -32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 29.39% | -26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 28.33% | -25.74% |
Сравнение комиссий JFLX и DBE
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и DBE
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.10% for DBE.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор