PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с VYMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. JFLI is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past year, JFLI returned 18.48% vs 27.95% for VYMI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 9.77%.

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.77%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.95%
3 года*
21.16%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и VYMI

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		9.77%29.42%

Correlation

The correlation between JFLI and VYMI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between JFLI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и VYMI

Секторы
JFLI
VYMI

Технологии

28.4%
4.3%

Финансовые услуги

10.4%
41.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.0%

Промышленность

7.8%
6.6%

Здравоохранение

7.2%
6.6%

Коммунальные услуги

6.5%
5.6%

Энергетика

5.0%
9.5%

Недвижимость

4.6%
1.3%

Сырьевые материалы

3.1%
6.8%

Технологии

JFLI
28.4%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
VYMI
41.9%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
VYMI
7.0%

Промышленность

JFLI
7.8%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
VYMI
5.6%

Энергетика

JFLI
5.0%
VYMI
9.5%

Недвижимость

JFLI
4.6%
VYMI
1.3%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

JFLI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.77

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.88

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.64

+0.46

Просадки

Сравнение просадок JFLI и VYMI

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-40.00%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-10.14%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.76%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-6.31%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.58%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и VYMI

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.93%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.94%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

13.10%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

14.86%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.05%

16.88%

-4.83%

Сравнение комиссий JFLI и VYMI

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и VYMI

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VYMI в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.49%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and VYMI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.93%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs VYMI's -40.00%.

On 1-year performance, VYMI leads with 27.95% vs 18.48% for JFLI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 27.95% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 3.49% for VYMI.

JFLI is categorized as Global Allocation, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор