PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с TFPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 45.76% for TFPN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLI charges 0.35%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.12%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и TFPN

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%4.13%

Correlation

The correlation between JFLI and TFPN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between JFLI and TFPN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и TFPN

Секторы
JFLI
TFPN

Технологии

28.4%
17.9%

Финансовые услуги

10.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.3%

Промышленность

7.8%
29.8%

Здравоохранение

7.2%
5.5%

Коммунальные услуги

6.5%
3.3%

Энергетика

5.0%
10.4%

Недвижимость

4.6%
1.6%

Сырьевые материалы

3.1%
14.7%

Технологии

JFLI
28.4%
TFPN
17.9%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
TFPN
4.8%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
TFPN
2.9%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
TFPN
4.8%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
TFPN
4.3%

Промышленность

JFLI
7.8%
TFPN
29.8%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
TFPN
5.5%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
TFPN
3.3%

Энергетика

JFLI
5.0%
TFPN
10.4%

Недвижимость

JFLI
4.6%
TFPN
1.6%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
TFPN
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

JFLI vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLITFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.36

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.42

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.16

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

21.40

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLITFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.36

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.83

+0.46

Просадки

Сравнение просадок JFLI и TFPN

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLITFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.72%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.47%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-4.88%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.14%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и TFPN

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 2.30%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLITFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.49%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

11.39%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

13.70%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

12.52%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

12.52%

-0.64%

Сравнение комиссий JFLI и TFPN

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и TFPN

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and TFPN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 21.01% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: JPMorgan and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор