PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с TFPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN).

JFLI и TFPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и TFPN

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 10.08%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDX

Сравнение комиссий JFLI и TFPN

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLITFPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.87

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.58

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.46

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

10.31

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TFPN равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLITFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между JFLI и TFPN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и TFPN

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и TFPN

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и TFPN.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLITFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.72%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.47%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.63%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.13%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и TFPN

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLITFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.44%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.31%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.47%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

12.42%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

12.42%

-0.06%