Сравнение JFLI с PYLD
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 6.91% for PYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.98%.
JFLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.95% | 9.49% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.98% | 8.11% |
Correlation
The correlation between JFLI and PYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.44 |
The correlation between JFLI and PYLD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. PYLD — Ранг доходности на риск
JFLI
PYLD
Сравнение JFLI c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.14 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 9.76 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.05 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и PYLD
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -4.52% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -3.25% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.40% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.65% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.71% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и PYLD
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.24% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 2.50% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 3.08% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 3.98% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 3.98% | +7.90% |
Сравнение комиссий JFLI и PYLD
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и PYLD
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности PYLD в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.81% | 6.81% | 0.00% | 0.00% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.29% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and PYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFLI has higher volatility (2.30%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs PYLD's -4.52%.
On 1-year performance, JFLI leads with 21.01% vs 6.91% for PYLD. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 21.01% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 6.29% for PYLD.
JFLI is categorized as Global Allocation, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.55% for PYLD.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор