PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

JFLI и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и PYLD

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий JFLI и PYLD

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.91

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.76

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.01

-1.27

Корреляция

Корреляция между JFLI и PYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и PYLD

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и PYLD

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-4.52%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-3.25%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.98%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.64%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.80%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и PYLD

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

1.66%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

2.13%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

3.44%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

4.00%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

4.00%

+8.36%