PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с LALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

JFLI и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и LALT

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR

Сравнение комиссий JFLI и LALT

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLILALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.46

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.40

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.50

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

16.52

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLILALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.46

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.61

-0.86

Корреляция

Корреляция между JFLI и LALT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и LALT

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности LALT в 3.73%

TTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и LALT

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLILALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-6.97%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.51%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.64%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.02%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.17%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и LALT

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLILALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.78%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

5.94%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

7.94%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

5.86%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

5.86%

+6.50%