PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

JFLI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и JPST

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий JFLI и JPST

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

7.23

-6.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

13.86

-12.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.40

-2.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

14.88

-13.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

94.20

-86.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

7.23

-6.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

3.16

-2.42

Корреляция

Корреляция между JFLI и JPST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и JPST

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности JPST в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и JPST

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-3.28%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-0.30%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.08%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.05%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и JPST

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.22%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

0.35%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

0.61%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

0.57%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

0.94%

+11.42%