Сравнение JFLI с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JFLI и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLI и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 9.49% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLI и JPLD
JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JFLI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JFLI
JPLD
Сравнение JFLI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.65 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 4.08 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.10 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 20.00 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.65 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.30 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между JFLI и JPLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и JPLD
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% | 0.00% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и JPLD
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -1.17% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -1.17% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.62% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.14% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.24% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и JPLD
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.56% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 0.99% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 1.79% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 1.86% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 1.86% | +10.50% |