PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JFLI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и JPIE

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JFLI и JPIE

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.74

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.66

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.41

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

18.78

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.74

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.95

-0.21

Корреляция

Корреляция между JFLI и JPIE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и JPIE

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и JPIE

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-9.96%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-1.72%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.53%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.17%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.31%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и JPIE

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.87%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

1.09%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

2.11%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

3.57%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

3.57%

+8.79%