PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с GPN

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while GPN (Global Payments Inc.) is a stock. Over the past year, JFLI returned 18.10% vs -15.04% for GPN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%.

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и GPN

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-24.78%

Correlation

The correlation between JFLI and GPN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

JFLI vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.38

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.34

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.51

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

-1.04

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.38

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.37

+0.73

Просадки

Сравнение просадок JFLI и GPN

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-70.06%

+57.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-29.70%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-69.20%

+66.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-18.88%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

14.54%

-13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и GPN

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 3.24%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

11.67%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

30.13%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

39.34%

-30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

36.54%

-24.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.05%

34.51%

-22.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и GPN

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and GPN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs GPN's -70.06%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор