PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JFLI is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и BBUS

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%12.97%

Correlation

The correlation between JFLI and BBUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between JFLI and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и BBUS

Секторы
JFLI
BBUS

Технологии

28.4%
37.1%

Финансовые услуги

10.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.5%

Промышленность

7.8%
7.2%

Здравоохранение

7.2%
8.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.6%

Энергетика

5.0%
3.2%

Недвижимость

4.6%
1.7%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Технологии

JFLI
28.4%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
BBUS
4.5%

Промышленность

JFLI
7.8%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
BBUS
8.1%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
BBUS
2.6%

Энергетика

JFLI
5.0%
BBUS
3.2%

Недвижимость

JFLI
4.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

JFLI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.23

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.06

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

14.04

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.84

+0.46

Просадки

Сравнение просадок JFLI и BBUS

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-35.35%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.21%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.28%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-5.45%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.00%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 2.30%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.84%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.97%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

11.87%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

17.03%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

19.59%

-7.71%

Сравнение комиссий JFLI и BBUS

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и BBUS

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and BBUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 21.01% for JFLI. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 0.98% for BBUS.

JFLI is categorized as Global Allocation, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.02% for BBUS.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор