Сравнение JFFSX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFFSX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции LTFIX немного отстают с 10.52%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и LTFIX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JFFSX
LTFIX
Сравнение JFFSX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.60 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и LTFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и LTFIX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и LTFIX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -52.73% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.48% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -26.80% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -33.50% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.06% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.70% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.40% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и LTFIX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.78% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.91% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.34% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 15.96% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 15.42% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.80% | -0.01% |