PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFFSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFFSX с JEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFFSX (JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - JFFSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JFFSX returned 8.51%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFFSX charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JFFSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFFSX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.03%.

JFFSX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.73%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.96%
3 года*
17.31%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.53%

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFFSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JFFSX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund		9.09%17.86%12.29%22.28%-18.52%17.50%15.35%32.68%-11.38%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between JFFSX and JEPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between JFFSX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JFFSX:
JFFSX с FXAIXJFFSX с GEQYXJFFSX с FDEEXJFFSX с BHYIXJFFSX с VOOJFFSX с FPURXJFFSX с VFIAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX

Доходность на риск

JFFSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFFSX
Ранг доходности на риск JFFSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFFSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFFSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFFSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFFSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFFSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFFSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFFSXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.88

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.39

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.02

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

3.35

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFFSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFFSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFFSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFFSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.88

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JFFSX и JEPIX

Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFFSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-32.63%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.41%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-13.42%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-13.67%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.02%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.21%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JFFSX и JEPIX

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFFSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.48%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.73%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

8.54%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

11.46%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

14.75%

+1.09%

Сравнение комиссий JFFSX и JEPIX

JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFFSX и JEPIX

Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFFSX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund		4.33%4.72%2.29%1.57%9.97%12.22%3.88%13.57%4.21%3.43%2.77%2.63%

Часто задаваемые вопросы

JFFSX and JEPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFFSX has higher volatility (3.53%) compared to JEPIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, JFFSX dropped -33.20% vs JEPIX's -32.63%.

JFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFFSX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор