Сравнение JFFSX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -11.38% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и JEPIX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JFFSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JFFSX
JEPIX
Сравнение JFFSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.82 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.77 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и JEPIX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и JEPIX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -32.63% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -10.49% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -13.67% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.53% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.19% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.27% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и JEPIX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.12% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 6.74% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 13.80% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 11.41% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.85% | +0.94% |