Сравнение JFFSX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции JFFSX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.57% против 4.00% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FIRMX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FIRMX
Сравнение JFFSX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.70 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.38 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.30 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.15 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FIRMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FIRMX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FIRMX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -33.73% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -3.44% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -16.11% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -16.11% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.46% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.73% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.87% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FIRMX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.13% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 2.94% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 4.64% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 5.22% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 4.48% | +11.31% |