PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.70% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий JFEAX и TBGVX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Доходность на риск

JFEAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.58

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.13

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.74

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

6.58

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.58

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между JFEAX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и TBGVX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и TBGVX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-50.97%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.56%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-17.71%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-31.18%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.46%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-6.09%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и TBGVX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.70%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.39%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.36%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

11.03%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

12.64%

+5.37%