PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFEAX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий JFEAX и GTMIX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.67

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.40

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

16.76

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между JFEAX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и GTMIX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и GTMIX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-58.31%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.24%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-28.81%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-40.32%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.51%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-12.75%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и GTMIX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.97%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.56%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.56%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.91%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.06%

+1.95%