PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		1.92%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%20.52%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

JFEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-9.54%
С начала года
1.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
33.15%
3 года*
22.80%
5 лет*
14.22%
10 лет*
9.78%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий JFEAX и GSIMX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.69

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.81

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

7.41

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.81

-0.47

Корреляция

Корреляция между JFEAX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и GSIMX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.71%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и GSIMX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-28.84%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.75%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-25.37%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-6.12%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-4.85%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и GSIMX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.78%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.35%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.47%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.42%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.77%

+2.22%