PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с BBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both funds - JFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. JFEAX is actively managed, while BBP is passively managed. Over the past 10 years, JFEAX returned 10.75%/yr vs 12.52%/yr for BBP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JFEAX charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям BBP по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.52% соответственно.

JFEAX

1 день
2.16%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.79%
6 месяцев
12.09%
1 год
30.17%
3 года*
25.24%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.75%

BBP

1 день
0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.60%
1 год
43.95%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		9.07%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%

Correlation

The correlation between JFEAX and BBP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPGXJFEAX с FSPTX
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH

Доходность на риск

JFEAX vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFEAXBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.65

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.76

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.64

-4.15

JFEAX vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и BBP

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-44.32%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.28%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-26.09%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-37.89%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-44.32%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.57%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-12.00%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и BBP

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 3.94%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.34%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

18.71%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

23.97%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

26.33%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

27.41%

-9.44%

Сравнение комиссий JFEAX и BBP

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и BBP

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

JFEAX and BBP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.34%) compared to JFEAX (3.94%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs BBP's -44.32%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор