PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFCIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFCIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.64% соответственно.

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JFCIX и DFIEX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JFCIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.95

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.55

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.57

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

10.07

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.95

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между JFCIX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и DFIEX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и DFIEX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFCIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-62.22%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.01%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-28.66%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-41.04%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.75%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-12.26%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.81%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и DFIEX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 5.44%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFCIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.09%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.45%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.90%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

15.65%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.35%

+4.30%