PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с XTN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 2.63%/yr vs 10.58%/yr for XTN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JETS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности JETS и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям XTN по среднегодовой доходности: 2.63% против 10.58% соответственно.

JETS

1 день
-2.35%
1 месяц
9.48%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
22.85%
3 года*
14.30%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.63%

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и XTN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.86%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%

Correlation

The correlation between JETS and XTN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.80

The correlation between JETS and XTN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и XTN

Секторы
JETS
XTN

Промышленность

88.8%
95.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Технологии

2.6%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.8%
XTN
95.4%

Потребительский циклический сектор

JETS
8.6%
XTN

-

Технологии

JETS
2.6%
XTN
4.6%

Сырьевые материалы

JETS

-

XTN

-

Коммуникационные услуги

JETS

-

XTN

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

XTN

-

Энергетика

JETS

-

XTN

-

Финансовые услуги

JETS

-

XTN

-

Здравоохранение

JETS

-

XTN

-

Недвижимость

JETS

-

XTN

-

Коммунальные услуги

JETS

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ

Доходность на риск

JETS vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.60

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.22

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.59

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

7.14

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XTN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.60

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JETS и XTN

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-43.77%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-17.28%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-33.69%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-35.05%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-43.77%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-5.70%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-10.94%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

6.25%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и XTN

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

7.36%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

22.05%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

28.03%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

26.83%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

26.19%

+7.99%

Сравнение комиссий JETS и XTN

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и XTN

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XTN в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.84%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

JETS and XTN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.74%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs XTN's -43.77%.

On 10-year performance, XTN leads with 10.58% vs 2.63% for JETS. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTN has performed better with a 10.58% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

JETS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.66% for XTN.

JETS is categorized as Industrials Equities, while XTN is Transportation Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.35% for XTN.

XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор